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Lo que se ve limitada optimización?

En pocas palabras, optimización restringida es el conjunto de métodos numéricos utilizados para resolver problemas en los que uno está buscando para encontrar minimizar el costo total basado en los insumos cuyas restricciones o límites, están insatisfechos. En los negocios, las finanzas y la economía, que se suele utilizar para encontrar el mínimo, o un conjunto de mínimos, para una función de costos, donde el costo varía dependiendo de la disponibilidad y el costo de los insumos, tales como materias primas, mano de obra variable, y otros recursos . También se utiliza para encontrar la máxima rentabilidad o conjunto de declaraciones que depende de la variación de los valores de los recursos financieros disponibles y sus límites, como la cantidad y el costo del capital y la mínima absoluta o valor máximo estas variables pueden alcanzar. Lineal, no lineal, existen modelos multi-objetivo y distribuidos de optimización de restricción. La programación lineal, álgebra de matrices, sucursales y algoritmos consolidados y multiplicadores de Lagrange son algunas de las técnicas utilizadas para resolver este tipo de problemas.

La elección del método de optimización con restricciones depende del tipo específico de problema y la función a ser resuelto. En términos más generales, tales métodos se relacionan con problemas de satisfacción de constreñimiento, que requieren que el usuario para satisfacer un conjunto de restricciones dadas. Problemas de optimización con restricciones, por el contrario, requieren que el usuario para minimizar el coste total de las limitaciones insatisfechas. Las restricciones pueden ser una combinación arbitraria de ecuaciones booleano, como f (x) = 0, las desigualdades débiles tales como g (x)> = 0, o desigualdades estrictas, como g (x)> 0. ¿Qué se conoce como mínimos y máximos puedan existir a nivel mundial y local; esto depende de si o no se cierra el conjunto de soluciones, es decir, un número finito de máximos o mínimos, y / o delimitada, lo que significa que hay un valor máximo o mínimo absoluto.

Optimización con restricciones se utiliza ampliamente en finanzas y economía. Por ejemplo, los gestores de carteras y otros profesionales de la inversión lo utilizan para modelar la asignación óptima de capital entre un rango definido de opciones de inversión para llegar a un rendimiento máximo teórico de la inversión y el riesgo mínimo. En microeconomía, optimización restringida puede ser utilizado para reducir al mínimo las funciones de costos y aumentar al máximo la producción determinando las funciones que describen cómo los insumos, tales como tierra, trabajo y capital, varían en valor y determinan la producción total, así como el costo total. En macroeconomía, optimización restringida puede utilizarse para formular políticas fiscales; esto puede incluir la búsqueda de un valor máximo de un impuesto a la gasolina propuesto que minimiza la insatisfacción del consumidor o se obtiene un máximo nivel de satisfacción de los consumidores dado el costo más alto.

  • Los gestores de cartera pueden utilizar optimización restringida para identificar la asignación óptima de capital a través de una gama de opciones de inversión.