Un modelo de volatilidad es una forma de modelado que se utiliza para predecir los momentos de incertidumbre y posible interrupción a las prácticas comerciales normales. Estos modelos son utilizados por los analistas de muchos datos para tratar de entender y predecir momentos en el futuro de su negocio en el que se pueden requerir cambios en el modelo de negocio con el fin de seguir siendo competitivos. Un buen modelo de volatilidad puede proporcionar un negocio con una ventaja sobre los competidores que no pueden prepararse para futuras complicaciones en el mercado.

Hay varios modelos de volatilidad en uso por los analistas hoy. El modelo ARCH-GARCH y el modelo de volatilidad estocástica son dos de los tipos más comunes. Ambos de estos modelos determinar volatilidad basado en el concepto de "ruido blanco". Esta es una representación aleatoria de variables en un campo de número de cuya suma graficada iguales a cero en que se analiza el marco de tiempo.

Un modelo de volatilidad ARCH-GARCH es la forma más simple del modelo de volatilidad. El acrónimo "ARCH-GARCH" significa "autorregresivos heterocedasticidad condicional generalizado - autorregresivos heterocedasticidad condicional." Estos modelos sólo interpretan una fuente de ruido blanco como una parte de la ecuación que utilizan para producir resultados. El modelo de volatilidad estocástica es más compleja, el factoring en múltiples calibraciones diferentes de ruido blanco. Estas calibraciones se supone que representan cambios imprevistos, innovaciones, y las alteraciones de los datos que puedan desarrollarse en un período de tiempo.

Entendimiento volatilidad es especialmente importante para las personas que deseen hacer inversiones en acciones y negocios cuyo valor puede fluctuar con el tiempo. Si los inversores son capaces de determinar correctamente cuando sus inversiones están a punto de entrar en tiempos de rentabilidad incierta, pueden ser capaces de retirar sus inversiones antes de que el valor disminuye. Alternativamente, si el grado de volatilidad se puede predecir con exactitud y los inversores a mantener sus inversiones a través de un período de inestabilidad, también pueden ver sus tenencias aumentan considerablemente.

Aunque un modelo de volatilidad no siempre es del todo exacto, sobre todo en grandes marcos de tiempo, es una parte importante del entorno empresarial. El destino de una empresa depende de su capacidad de prever con precisión los cambios, por lo que los modelos de volatilidad son de uso común en la actualidad. Como la tecnología avanza y el estudio de cómo funcionan los mercados es capaz de ser interpretado por computadoras que realizan cálculos muchas veces más avanzada que los economistas humanos son capaces de, la exactitud y uso de estos modelos sólo se puede esperar que crezca.